Simulador
Monte a operação e veja lucro, perda, probabilidade e valor esperado depois dos custos.
Long Straddlevolatilidade
Compra call e put no mesmo strike. Ganha se o ativo andar mais que os dois prêmios somados.
Resultado no vencimento, antes dos custos, para 1 contrato.
Débito pago−$2.760,00
Lucro máximoIlimitado
Perda máxima−$2.760,00
Break-even642,40 / 697,60
Prob. de lucro42,5%pela sua volatilidade
Acerto p/ empatar—ganho máx. vs perda máx.
Capital em risco$2.760
Retorno máx. s/ risco—
Movimento esperado (1σ)±$34,59até 38 dias
Valor esperado líquido
−$7,09Com o preço justo e a mesma volatilidade que o mercado, o valor esperado é zero menos os custos. Uma vantagem só aparece se o prêmio negociado for melhor que o justo ou se a sua previsão de volatilidade for diferente da do mercado.
- Resultado médio no vencimento (antes dos custos)
- −$0,49
- Preço negociado vs preço justo
- −$0,49
- Custos (abertura + fechamento)
- −$6,60
Gregas da posição (hoje)
Delta (ações eq.)+2,1
Gamma2,31
Theta / dia−$36,30
Vega / 1pt IV+$172,43
Ativo e mercado
Digite a cotação que você vê na corretora.
Estrutura
Prêmios por ação
- Call comprada 670Justo: $13,80
- Put comprada 670Justo: $13,80
O simulador preenche o preço justo pelo modelo. Digite o preço real da corretora para ver se ele é bom.
Custos de execução$6,60
Parte do spread entre compra e venda que você paga em cada execução.
Premissas: modelo Black-Scholes (preços lognormais, exercício europeu, sem dividendos, juros zero). A probabilidade usa a sua previsão de volatilidade, não a realidade. Opções americanas podem ser exercidas antes do vencimento. Conteúdo educacional, não é recomendação.